建造罗马斗兽场的前提是必须选择罗马文明，并已研究解锁了工程学科技，同时你需要在目标城市中先建造一个娱乐中心区域和该区域内的竞技场建筑。这些是启动建造流程不可或缺的硬性条件，任何一项缺失都会导致游戏里无法找到罗马斗兽场的建造选项。建设方案通常有两种主要途径，你可以使用城市的常规生产力逐步完成，或者在有足够储备时直接消耗金币来购买其建造进程。
整个建造过程需要清晰的步骤与规划。首先你需要选定一个合适的城市作为建造基地，理想情况下这个城市应拥有较高的人口和充足的生产力，并且周边资源点丰富，这能为漫长的建设过程提供支持并最大化建成后的收益。在选定城市后，你必须先建造娱乐中心区域，然后在其中完成竞技场的建设，这是建造斗兽场绝对的前置步骤，竞技场的建造本身通常需要耗费约15个回合。只有当竞技场完工后，你才能开始罗马斗兽场自身的建造，这大概还需要额外10个回合的工期。为了加快速度，你可以在建设期间启用能增加生产力的政策卡，或者使用快速建设功能，后者能在一回合内完成但会消耗巨量的金币。
罗马斗兽场对建造地块有严格的位置要求，这是建造失败最常见的原因。该奇观必须修建在娱乐中心区域旁边紧邻的平地上，这里需游戏中标注的平原（丘陵）地块并不符合平地条件。所选的地块不能距离城市市中心超过三格的范围，超出此限制同样无法放置奇观。在铺下娱乐中心之初，就要提前观察并规划好旁边是否有符合条件的平坦空地，并确保其在市中心三格范围内，如果地形不理想，可以考虑使用工人单位改造土地，但这会消耗额外的生产力。
你需要有策略性的考量。优先选择位于你帝国中心区域、周边城市密集的城市来建造罗马斗兽场，因为它的效果能覆盖半径6格范围内的所有城市。如果你的多个城市能紧凑地分布在这个影响圈内，那么收益将会被放大。要时刻注意游戏提示，因为罗马斗兽场作为古典时期的奇观全世界只能建造一座，如果其他文明抢先完成，你的建造进程将自动中断。
